Model de evaluare a punctajului. Metodologie bazată pe puncte (punctaj) pentru evaluarea solvabilității persoanelor

În acest articol, portalul Creditoff va răspunde la întrebările: „notarea, ce este? și modul în care se realizează evaluarea bonității unei persoane.”

Maximizarea profiturilor pentru bănci este direct legată de calitatea cererilor de împrumut. Banca nu este mai puțin interesată de rambursarea împrumutului emis decât împrumutatul. Prin urmare, bancherii efectuează verificări amănunțite ale debitorilor și analizează riscurile de credit.

Evaluarea punctajului a bonității unei persoane

Riscul de credit este posibila pierdere financiară datorată neîndeplinirii obligațiilor de către împrumutat din contractul de împrumut. Acest lucru poate viza întârzierea plăților (întârzierea plăților) sau un refuz complet de a efectua plăți ale împrumutului.

Pentru a minimiza riscurile de credit, bancherii folosesc scoring-ul clienților potențiali.

Astăzi, notarea bonității unei persoane este utilizată pe scară largă pentru a evalua fiabilitatea unui împrumutat. Scorul oferă o perspectivă bazându-se pe istoriile de credit ale existente sau foști clienți, cat de mare este sansa ca potentialul imprumut sa returneze banii la data stabilita prin contract.

Punctajul, ce este?

Punctajul, ce este? (ing. scoring – „numărarea punctelor”)

Acesta este un sistem cu anumite caracteristici ale unui potențial împrumutat. Scoringul automat oferă o evaluare reală obiectivă a riscurilor financiare, spre deosebire de cazul în care verificarea a fost efectuată direct de inspectorii de credit (factor uman).

Rezultatul verificării este anumit indicator(scor), care indică gradul de risc asociat unui anumit client. Acest indicator este comparat cu o anumită valoare de prag, care este în esență linia de prag de rentabilitate (bună ziua cititorilor avansați?). Dacă indicatorul este peste prag, atunci se ia o decizie cu privire la posibila aprobare a cererii. Dacă este sub prag, atunci, din păcate, clientul va fi refuzat.

Ce date sunt luate în considerare în timpul punctajului?

Notarea bonității unei persoane este destul de complexă. Aprobarea sau refuzul unui client depinde de mulți indicatori.

1. Detaliile pașaportului potențialului împrumutat, unde este înregistrat și unde locuiește efectiv, numere de telefon de contact. Cu ajutorul acestor informații, clientul băncii este inițial identificat. În această etapă, clienții cu pașapoarte expirate, date incorecte sau furnizate în mod fals și documente false sunt eliminate. Orice eroare în datele furnizate poate duce la refuzul imediat.
2. În a doua etapă, se evaluează vârsta, sexul, starea civilă, experiența de muncă, numărul de persoane aflate în întreținere (copiii minori sunt un factor negativ pentru punctaj) și vechimea în muncă la ultimul loc de muncă.
3. Programul evaluează apoi solvabilitatea clientului. Atunci când îți evaluezi situația financiară, rolul principal îl joacă venitul lunar confirmat. Acestea. Salariile „albe” indicate în certificatul 2-NDFL. Dacă venitul este confirmat printr-un Certificat în formă bancară, atunci punctajul final este redus. Împrumutul poate fi aprobat, dar suma va fi mai mică.
4. După ce etapele anterioare au fost finalizate, programul începe verificarea. De regulă, sunt luate în considerare datele de la mai multe BKI-uri (birouri). istorii de credit) pe loc. Nu se verifică doar restanțele, ci și povara financiară, dacă este cazul. În plus, BKI înregistrează toate cererile către bancă. Dacă există multe refuzuri, acest lucru afectează negativ posibilitatea de aprobare. Deci, dacă primiți un refuz o dată, vă sfătuim să vă verificați istoricul creditului. Există posibilitatea ca datele BKI să fie eronate.

Evaluarea de punctaj a bonității unui client salarial individual al unei bănci

Pentru titulari carduri de salariu se oferă un control separat. Tranzacțiile cu cardul sunt evaluate. Scoring verifică momentul încasărilor și retragerilor, precum și soldul mediu al contului. De menționat că cel mai mic punctaj se acordă acelor clienți care își retrag imediat salariul integral în numerar imediat după ce și-au primit salariul.

Cum se ia decizia

Evaluarea punctajului a bonității unei persoane. Cum se ia decizia

După analizarea datelor primite, punctajul emite o decizie. Potențialul împrumutat primește un „marcaj” de culoare: alb, gri, negru.

• Culoare albă - împrumutatul poate conta pe un împrumut
• Culoare neagră – refuz
• Culoarea gri înseamnă că nu există suficiente date pentru a lua o decizie și este necesară o evaluare suplimentară din partea asiguratorului. Ofițerul de credite va examina mai detaliat formularul de cerere și datele furnizate. Poate va cere documente suplimentare. După o verificare suplimentară, asiguratorul va da un aviz asupra posibilității de aprobare, precum și a sumei maxime și a perioadei de rambursare a creditului.

„Notare, ce este?” – pentru cei care primesc un împrumut pentru prima dată

„Notare, ce este?” – pentru cei care primesc un împrumut pentru prima dată

În ciuda tuturor avantajelor punctajului, astăzi băncile își editează modelele de verificare a clienților. Multe bănci practică așa-numita „punctare adaptată a bonității unei persoane”. Sunt introduși parametri suplimentari de verificare, de exemplu, perioada de funcționare a societății în care lucrează potențialul împrumutat, sfera de activitate a acestei societăți, rezultate financiare activități etc. În general, completând răspunsul la întrebarea „Scoring, ce este?”, trebuie remarcat faptul că testul de scor în multe bănci mari este foarte asemănător. Prin urmare, înainte de a depune o cerere, verificați-l singur pe a dvs., acest lucru vă va economisi timp și nervi.

Conceptul de credit scoring client

Definiția 1

Notarea este o statistică sau model matematic, cu ajutorul cărora se folosesc date din istoricul de credit al clienților băncilor și în cele din urmă este posibil să se calculeze probabilitatea ca următorul potențial împrumutat să returneze la timp fondurile primite.

Această metodă de evaluare a unui împrumutat este o sumă ponderată a unui anumit set de caracteristici într-o formă foarte simplificată. Acest lucru este necesar pentru a genera un indicator rezumat. Acest indicator este în continuare comparat cu așa-numita linie de rentabilitate.

O astfel de evaluare a solvabilității debitorului este necesară pentru a determina indicatorul integral al fiecărui client potențial, iar rezultatul obținut trebuie comparat cu linia de mai sus (în consecință, doar acei debitori care au acest indicator peste pragul de rentabilitate vor putea primi un împrumut).

De obicei, în economia națională, băncile folosesc modele de scoring adaptate pentru evaluarea bonității unei persoane, care sunt adaptate condițiilor rusești.

În primul rând, se face o evaluare preliminară a posibilității de a obține un împrumut, pe baza datelor din formularele de cerere ale debitorilor. Pe baza rezultatelor formularelor de cerere completate se semnează protocoale de evaluare a posibilității de acordare a creditelor.

Exemplul 1

Dacă scorul este mai mic de 30, refuzul de a acorda un împrumut este înregistrat în protocoale, dar dacă s-au înregistrat mai mult de 30 de puncte, atunci în următoarea etapă riscul este evaluat mai atent, ținând cont de anchete suplimentare.

Avantajele și dezavantajele punctajului de credit

Metodele și modelele de notare permit:

• reducerea riscului de nerambursare a creditului;
• ia decizii cu privire la acordarea unui împrumut rapid și imparțial;
• vă permit să vă gestionați eficient portofoliul de credite;
• nu este nevoie să petreceți mult timp pregătirea angajaților departamentului de creditare;
• Este posibil să se efectueze o analiză expresă a unei cereri de împrumut în prezența clientului.

Limitările metodologiei de scoring includ faptul că aceasta poate fi aplicată doar informațiilor despre acei clienți cărora banca le-a acordat deja un împrumut. De asemenea, angajații băncii trebuie să verifice periodic calitatea metodologiei și analizei și să dezvolte o nouă metodologie de scoring.

Îmbunătățirea ulterioară a metodologiei de notare ne va permite să extindem și să modificăm lista caracteristicilor împrumutului evaluate.

Atunci când se acordă împrumuturi ipotecare cetățenilor, se utilizează subscrierea împrumutatului, cel mai important lucru este evaluarea plății la timp a plăților împrumutului. Se estimează raportul dintre mărimea obligațiilor lunare ale împrumutatului și venitul total al familiei pentru aceeași perioadă etc.

Procesul de notare a bonității debitorilor

De obicei, pentru a analiza bonitatea unui potențial împrumutat, se solicită următoarele:

• o copie a actelor de identitate ale împrumutatului;
• confirmarea veniturilor clientului: certificat în forma 2-NDFL, copie Înapoierea taxei conform formularului 3-NDFL;
• În plus, aceștia pot solicita și documente de proprietate asupra proprietății și altele care pot confirma solvabilitatea și reputația de afaceri a clientului.

Specialiștii băncii analizează solvabilitatea unui debitor individual pe baza datelor privind venitul mediu lunar și a sumei deducerilor din ultimele șase luni, precum și a informațiilor bazate pe un chestionar. Rezultatul este calculat ca venitul mediu lunar minus toate plăți obligatoriiși este ajustată printr-un factor de ajustare, care variază în funcție de valoarea venitului (de la 0,3 la 0,6). Cum mai multe venituri, cu atât ajustarea este mai mare.

Nota 1

Pe acest moment, cea mai universală metodă de evaluare a bonității este metoda de evaluare situatie financiara client.

Pentru a reduce și controla riscurile, băncile trebuie să efectueze evaluări trimestriale starea financiara debitor.

Ca o îmbunătățire a evaluării bonității indivizii Se propune utilizarea unui sistem de scoring la determinarea volumului creditelor acordate.

Scorurile de credit sunt concepute pentru a măsura riscul de nerambursare al unui potențial împrumutat pe baza diferiților factori de istorie de credit. Formulele pentru calcularea scorurilor de credit nu sunt de obicei dezvăluite de băncile occidentale, dar în general sunt utilizate următoarele componente, care pot fi considerate ca experiență aplicabilă:

1. 35% este istoric de credit - prezența sau absența informațiilor compromițătoare. Falimentul, gajurile, hotărârile judecătorești, acordurile, confiscările, răscumpărarea proprietății, întârzierea plăților pot determina refuzul de a acorda un împrumut.
2. 30% este povara datoriei - Această categorie analizează o serie de măsuri specifice ale sarcinii datoriei, inclusiv numărul de conturi cu descoperiri de cont, obligații de credit existente și achiziții în rate.
3. Cota de 15% scade pe durata istoricului de credit - perioada mijlocieîmprumut și termenul împrumutului inițial.
4. 10% este o evaluare a tipurilor de credite utilizate (planuri de rate, descoperiri de cont, credite de consum, credite ipotecare), arată istoricul managementului tipuri variateîmprumuturi.
5. O cotă de 10% din evaluare cade pe numărul de cereri de împrumut - ratingul împrumutatului este redus dacă cererile au fost făcute în cantități mari în În ultima vreme(14-45 zile).

Modelele de notare trebuie să se bazeze pe date actualizate și să se ajusteze rapid atunci când politica de credit a băncii se modifică.

Biroul de istorie de credit joacă un rol important în funcționarea modelului de scoring. Este necesar să se examineze istoricul de credit al potențialului împrumutat și al soțului solicitantului. Toate tipurile de venituri și cheltuieli ale împrumutatului trebuie să fie documentate.

Exemplul 2

Împrumuturile nu trebuie acordate cetățenilor ale căror plăți în baza documentelor executive se ridică la 50 la sută sau mai mult din venitul lor net. De asemenea, o garanție de la o persoană fizică ale cărei deduceri salariale sunt egale cu sau depășesc 50 la sută din venitul net nu ar trebui să fie acceptată ca garanție pentru împrumuturi.

Figura 1 prezintă informații elaborate de băncile străine pentru a obține informații despre scopul împrumutului, caracteristicile personale ale împrumutatului și istoricul de credit al împrumutatului.

Figura 1. Variabile utilizate în modelele de scoring pentru evaluarea bonității debitorilor. Autor24 - schimb online de lucrări ale studenților

La evaluarea riscurilor de credit ale debitorilor potențiali, se iau în considerare o serie de factori: vârsta, Statusul familieiși educație, numărul persoanelor aflate în întreținerea acestuia, locul de reședință al clientului, profesia, vechimea în muncă și experiența curentă de lucru. Și, de asemenea, următorul informatie financiara: venituri obișnuite și obligații ale clienților; istoric de credit, care include fapte precum rambursarea creditului de înaltă calitate; cooperare pozitivă anterioară cu banca, dacă clientul este deja client al băncii.

Știm cu toții foarte bine că băncile nu sunt organizații caritabile și, înainte de a acorda un împrumut, evaluează cu atenție bonitatea împrumutatului, capacitatea și dorința acestuia de a rambursa datoria la timp. În acest scop, au fost dezvoltate și utilizate diverse metode de evaluare, pe care le vom discuta în recenzia noastră.

Așadar, atunci când contactați un reprezentant al băncii pentru a obține un împrumut, prima întâlnire începe cu un interviu și un chestionar. Scopul acestui interviu este acela de a colecta cât mai multe informații despre potențialul împrumutat, și anume de a afla scopul împrumutului, vârsta, starea civilă, locul de reședință, locul de muncă, vechimea în muncă, salariul și alte aspecte sociale și sociale. caracteristici demografice. Mai mult, informațiile colectate pot fi completate cu date primite de la birouri de credit, departamente juridice, servicii de securitate etc. și apoi procesate. Pentru a analiza informațiile primite, băncile folosesc modele expert și de scoring, despre care vom discuta în continuare.

Modele expert și de punctaj - caracteristici principale

Model expert pentru evaluarea bonității debitorului sau subscrierea individuală. caracteristica principală Acest model este că analiza informațiilor primite este efectuată de un expert în credite (sau un organism colegial - comitetul de credit al băncii condus de președintele acestui comitet), care ia, de asemenea, o decizie privind acordarea unui împrumut și formează condițiile finale. acord de împrumut. De regulă, în evaluarea expertului sunt implicate mai multe servicii bancare, care colectează, analizează și prezintă informații comitetului de credit. Managerul de credite analizează de obicei solvabilitatea și, în același timp, se face o cerere de istoric de credit către BKI. Departamentul juridic analizează garanțiile, documentele personale ale împrumutatului, studiază riscurile și documentația de titlu. Sarcina serviciului de securitate al băncii este să verifice legalitatea angajării clientului și dacă acesta are antecedente penale. Departamentele băncii implicate își dau opiniile, după care cazul este înaintat spre examinare comitetului de credit al băncii.

Model de notare pentru evaluarea bonității sau metoda punctajului. Particularitatea acestui model este că toate informațiile primite de la împrumutat sunt introduse program special. Pentru fiecare răspuns, într-o formă simplificată, sistemul atribuie un anumit punct și, ca urmare, pe baza totalității punctelor acordate, realizează un decizia finala– să eliberezi sau nu un împrumut.

De regulă, tehnica expertizei este utilizată în cazul credit ipotecar, cand vine vorba de sume mariși necesită o diligență amănunțită și de încredere a clienților. Sistemele de notare sunt utilizate în împrumuturile de consum expres, atunci când viteza de luare a deciziilor cu privire la furnizarea de Bani. Băncile pot folosi și aceste modele în paralel - sistemul de notare dă evaluarea preliminară client, care este apoi revizuit de experți.

Deoarece segmentul de retail al creditării de consum s-a răspândit recent (împrumuturi în numerar, împrumuturi la punctele de vânzare etc.) și continuă să se dezvolte activ, ne confruntăm tot mai mult cu sisteme de evaluare a punctajului. Prin urmare, vom vorbi despre ele mai detaliat mai jos.

Sistemul de credit scoring - principiu general de funcționare

Scoring-ul a început să fie utilizat activ după ce în 1941 D. Durant a identificat principalele grupuri de factori care au cea mai mare influență asupra gradului de risc de credit și a coeficienților de influență ai fiecăruia dintre ei. Acesta a fost primul și cel mai primitiv model de notare. Deci, femeile au primit imediat 0,4 puncte, bărbații - nimic. Pentru fiecare an de viață, persoanele cu vârsta peste 20 de ani au primit 0,1 punct. O persoană cu o profesie cu risc scăzut a primit imediat 0,55 puncte, iar dacă avea și un depozit bancar, încă 0,45 puncte. Pentru o poliță de asigurare s-au datorat 0,19 puncte, pentru prezența bunurilor imobiliare - 0,35. O persoană care a reușit să treacă pragul de 1,25 puncte a fost considerată solvabilă.

În prezent, modelele de scoring utilizate de bănci au devenit mai avansate și funcționează cu un set mai larg de caracteristici și criterii de evaluare. În Statele Unite, un sistem de scoring dezvoltat de FICO (NYSE:FICO) este utilizat pentru a evalua riscurile în domeniul creditării de consum. Piața rusă prezintă atât sisteme de scoring străine (același scor FICO), cât și evoluții ale companiilor autohtone, inclusiv. și bănci. Care dintre ele este mai bună este o întrebare complexă, iar problema alegerii este că sistemul trebuie să țină cont și să se adapteze la particularitățile legislației bancare, mentalitatea cetățenilor, tradițiile și alți factori ai pieței locale de servicii bancare. Dar din moment ce problema alegerii unui sistem de notare a creditelor este durere de cap nu ne privește pe bănci și pe noi, debitorii obișnuiți, vom lua în considerare principii generale funcţionarea acestor sisteme.

Așadar, toate informațiile primite de managerul de credit de la client sunt verificate și introduse în sistemul de scoring sub formă de răspunsuri la întrebări. Întrebările sunt împărțite în blocuri, a căror compoziție este individuală pentru fiecare bancă. De obicei, acesta este un bloc Informații generale despre client (sex, vârstă, stare civilă etc.), angajarea împrumutatului, activele și pasivele clientului (completate pe baza certificatelor furnizate și a unui raport de credit obținut de la biroul de istorie de credit), disponibilitatea proprietăți, garanții, garanții și alte caracteristici. Pentru fiecare răspuns, sistemul acordă sau scade un anumit număr de puncte. După aceasta, punctele marcate sunt însumate pentru fiecare bloc și pentru client în ansamblu, iar sistemul emite o soluție. Vă rugăm să rețineți că există posibilitatea de a nu trece unul dintre blocuri, chiar dacă punctajul total se încadrează în intervalul cerut.

Unele bănci împart clienții în categorii în funcție de cantitatea de puncte acumulate. De exemplu, este recomandat să împrumuți clienților din categoria I pt conditii mai bune, pentru categoria 2 – reduce cuantumul sau termenul împrumutului, i.e. schimba conditiile intr-o directie mai favorabila pentru banca etc.

În ciuda tuturor diferențelor și varietății de opțiuni de punctare a creditului, există recomandări de bază pentru debitori care vă vor ajuta să vă creșteți șansele de a obține un împrumut. Despre ele vom vorbi mai departe.

Cum să răspunzi la întrebările unui manager de credit

Indiferent de modelul de notare pe care îl folosește banca, există caracteristici pentru care debitorilor li se acordă întotdeauna puncte suplimentare. Acestea includ:

• Disponibilitatea conturilor, imobilizări corporale, proprietate imobiliară. Nu sări peste secțiunile chestionarului care conțin întrebări despre proprietatea și economiile dvs. Nu încercați să ascundeți de la bancă faptul că aveți un apartament sau un depozit: dacă finanțatorii trebuie să blocheze aceste obiecte, ei vor stabili în mod independent toate faptele necesare. În etapa de obținere a unui împrumut, aceasta este o șansă mare de a obține câteva puncte în plus.
• Se acordă preferință persoanelor care sunt căsătorite (inclusiv într-o căsătorie de drept comun). Țineți cont de acest lucru atunci când completați cererea dvs.
• Fiecare copil este considerat de bancă drept dependent. Dacă ești părinte, dar nu figurezi pe certificatul de naștere, este mai bine să nu indicați acest fapt.
• Scopul creditării este, de asemenea, important. Băncile sunt mai dispuse să împrumute pentru educație, reparații etc., dar nu pentru recreere și scopuri personale.
• Dacă primiți venituri suplimentare și puteți dovedi acest lucru (de exemplu, aveți un depozit sau un apartament pe care îl închiriați), asigurați-vă că indicați acest lucru în formularul de cerere și furnizați confirmarea corespunzătoare.
• Când plătiți pentru educația copiilor sau a voastră, nu vă grăbiți să scrieți despre asta (acest fapt este foarte greu de stabilit, dar aveți șansa de a pierde câteva puncte).
• Puteți obține puncte suplimentare dacă aveți asigurare de viață și asigurare de proprietate.

Astfel, completarea atentă a formularului de cerere este în sine o șansă de a crește probabilitatea de a primi un împrumut. Dacă datele sunt susținute de documente, acesta este un alt plus pentru tine.

Analizând principalele modele de scoring și situația de pe piața rusă, putem concluziona că sistemul de credit scoring permite băncii să evalueze mai precis riscurile pentru fiecare împrumutat și să minimizeze probabilitatea fraudei, atât din partea clienților, cât și a angajaților înșiși. . Importanța evaluării potențialilor debitori este confirmată și de faptul că băncile încep să implementeze în mod activ Risk-Based Pricing - o nouă abordare pentru crearea condițiilor de creditare, atunci când rata dobânzii este stabilită individual, în funcție de fiabilitatea clientului.

Să luăm în considerare modelele de faliment al întreprinderii și, mai detaliat, metodele de evaluare a solvabilității unei întreprinderi.

Ce este un model de punctaj pentru evaluarea întreprinderii?

Abordarea prin scoring pentru evaluarea solvabilității unei întreprinderi constă în analiza statisticilor privind întreprinderile privind îndeplinirea obligațiilor față de creditori, informații despre care sunt conținute în biroul de istorie de credit. Prin urmare, modelele de scoring sunt uneori numite modele de credit scoring în literatură ( credit-Scor) sau modele de credit scoring. Astfel, putem spune că modelele de credit scoring sunt modele statistice de evaluare a solvabilității unei întreprinderi.

Istoricul abordării de evaluare a punctajului

Anterior, modelele de scoring erau dezvoltate exclusiv pentru evaluarea bonității persoanelor fizice în scopul acordării de credite de către bănci. Această abordare a fost propusă pentru prima dată de D. Durand în 1941 pentru a clasifica clienții băncilor în două clase: solvabili și nesolvabili. Pentru a determina clasa, au fost calculați indicatori care să permită tragerea unei concluzii cu privire la riscul acesteia de faliment. Scorurile pentru modelele de punctare sunt calculate folosind un instrument de regresie logistică. Pe baza acesteia, de altfel, se construiesc și modele logit pentru evaluarea riscului de faliment al persoanelor fizice și al întreprinderilor.

Sarcina abordării prin scoring pentru a evalua solvabilitatea unei întreprinderi

Sarcina modelului de scoring pentru evaluarea solvabilității unei întreprinderi este de a o clasifica în funcție de gradul de risc financiar. Abordarea prin scoring este similară cu abordarea ratingului pentru evaluarea unei întreprinderi, deoarece conține și o evaluare (clasă) pentru întreprindere, pe lângă aceasta, există un scor și atribuirea unui rating indicatorilor financiari.

Diferența este că, în consecință, se atribuie un rating și compania aparține clasei de solvabilitate, adică. Pe lângă evaluare, se efectuează și clasificarea. De asemenea, ca urmare a punctajului, se obține un rating pentru întreprindere și un rating pentru indicii financiari care descriu întreprinderea.

Modele de notare pentru evaluarea solvabilității unei întreprinderi

Să luăm în considerare modelele interne de notare pentru evaluarea solvabilității unei întreprinderi. Să analizăm două modele interne de notare Dontsova-Nikiforova și Savitskaya. Aceste modele sunt concepute pentru a evalua riscul de faliment al întreprinderilor autohtone. Deci, să începem.

Modelul de punctaj al lui Dontsova-Nikiforova (1999)

Dontsova L.V.

Economiștii Dontsova L.V. și Nikiforova N.A. propune un model de scoring pentru evaluarea solvabilității unei întreprinderi, care să permită clasificarea întreprinderii într-una din șase clase de solvabilitate, pe baza unei evaluări a șase indicatori financiari.

Index	1 clasa(punct)	clasa a II-a(punct)	clasa a 3-a(punct)	clasa a IV-a(punct)	clasa a 5-a(punct)	clasa a 6-a(punct)
Rata de lichiditate absolută	0,25 și mai mult (20)	0.216	0.15(12)	0.1(8)	0.05(4)	Mai puțin de 0,05(0)
Raport rapid	1 sau mai multe (18)	0.9(15)	0.8 (12)	0.7(9)	0.6(6)	Mai puțin de 0,5(0)
	2 sau mai multe (16,5)	1.7(120	1.4(7.5)	1.1(3)	1(1.5)	Mai puțin de 1(0)
	0.6 și mai mult(17)	0.54(12)	0.43(7.4)	0.41(1.8)	0.4(1)	Mai puțin de 0,4(0)
Rata de furnizare a capitalului de lucru propriu	0,5 și mai mult(15)	0.4(12)	0.3(9)	0.2(6)	0.1(3)	Mai puțin de 0,1(0)
Rata de acoperire a stocurilor	1 sau mai multe (15)	0.9(12)	0.8(9)	0.7(6)	0.6(3)	Mai puțin de 0,6(0)
Valoarea minimă a limitei în puncte	100	64	50	28	18	–
Clasa I>100 puncte	Compania are o marjă bună de putere financiară
Clasa a II-a>64 puncte	Firma are o probabilitate nesemnificativă de a-și rambursa datorii, în general există un risc
Clasa a III-a>50 puncte	Întreprindere problematică
Clasa a IV-a>28 puncte	Compania are un risc ridicat de faliment
Clasa a V-a>18 puncte	Compania are un risc foarte mare de faliment, cel mai probabil, măsurile de recuperare nu vor ajuta
clasa a 6-a<18 баллов	Compania este in insolventa financiara

Notă:

În modelul de evaluare, accentul principal este pus pe ratele de lichiditate (raportul rapid de lichiditate, raportul de lichiditate absolută), precum și pe ratele cifrei de afaceri (raportul capitalului de lucru propriu, rata de acoperire a stocurilor).

Cote	Formulă	Calcul
Rata de lichiditate absolută	(Numerar + Investiții financiare pe termen scurt) / Datorii pe termen scurt	pagina 1250 / (pag.1510+p.1520)
Raport rapid	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	(pag.1250+p.1240) / (pag.1510+p.1520)
Raportul curent
Raportul de independență financiară	Capitaluri proprii/Active	pagina 1300 / p.1600
Rata de furnizare a capitalului de lucru propriu	(Capitaluri proprii - Active imobilizate) / Active circulante	(p.1300-p.1100) / p.1200
Rata de acoperire a stocurilor	Rata de rotație a stocurilor= Venituri din vânzări / Stoc mediu	p.2110 / (p.1210 np.+p.1210 kp.)*0,5

n.p. și k.p. – valoarea bilanţului la începutul perioadei, respectiv la sfârşitul perioadei.

Modelul de punctaj al lui Savitskaya (2007)

Savitskaya G.V.

Profesorul G.V. Savitskaya oferă modelul ei de credit pentru evaluarea stării financiare a unei întreprinderi. Diferența constă în faptul că, în model, întreprinderea este clasificată în cinci clase și pentru aceasta sunt utilizate trei rapoarte financiare.

Index	1 clasa	clasa a II-a	clasa a 3-a	clasa a IV-a	clasa a 5-a
Rentabilitatea capitalului total, %	30 și peste (50 de puncte)	29,9-20 (49,9-35 puncte)	19,9-10 (34,9-20 puncte)	9,9-1 (19,9-5 puncte)	Mai puțin de 1 (0 puncte)
Raportul curent	2 sau mai multe (30 puncte)	1,99-1,7 (29,9-20 puncte)	1,69-1,4 (19,9-10 puncte)	1.39-1.1(9.9-1)	1 și mai jos (0 puncte)
	0,7 sau mai mult (20 puncte)	0,69-0,45 (19,9-10 puncte)	0,44-0,3 (9,9-5 puncte)	0,29-0,2 (4,9-1 puncte)	Mai puțin de 0,2 (0 puncte)
Limitele clasei	100 de puncte	99-65	64-35	34-6	0 puncte
Clasa I>100 puncte	Întreprindere cu putere financiară bună
Clasa a II-a65-99 puncte	Compania are un risc scăzut de nerambursare a datoriilor
Clasa a III-a 35-64 puncte	Întreprindere problematică
Clasa a IV-a6-34 puncte	Compania are un risc ridicat de faliment. Creditorii riscă să-și piardă fondurile investite
Clasa a V-a0 puncte	Firma este in insolventa

Notă:

Două dintre cele trei indicatori financiari determină solvabilitatea întreprinderii, în care raportul curent determină lichiditatea pe termen scurt, iar raportul de independență financiară determină lichiditatea pe termen lung a întreprinderii.

Coeficient de independență financiară = coeficient de autonomie.

Calcularea ratelor financiare în modelul de scoring

Cote	Formulă	Calcul
Rentabilitatea capitalului total	Profit înainte de impozitare/Datorii	str.2300 / str.1700
Raportul curent	Active curente / Datorii curente	p.1200 / (p.1510+p.1520)
Raportul de independență financiară	Capitaluri proprii/Active	pagina 1300 / p.1600

rezumat

Să rezumăm analiza modelelor de credit scoring pentru evaluarea solvabilității unei întreprinderi. Unul dintre avantajele incontestabile este că aceste modele au fost dezvoltate pentru întreprinderile autohtone. Una dintre dificultățile evaluării folosind astfel de modele este marea greutate a calculelor și utilizarea adesea de neînțeles a ratelor financiare de scoring. Utilizarea lor poate fi combinată bine cu alte metode de evaluare a stării financiare.

Vă mulțumim pentru atenție! Noroc!

O evaluare a bonității clientului este efectuată în departamentul de credit al băncii pe baza informațiilor despre capacitatea clientului de a primi venituri suficiente pentru a fi în timp util. rambursare a creditului, despre disponibilitatea debitorului de proprietate, care, dacă este necesar, poate servi drept garanție pentru împrumutul acordat etc. În plus, un angajat al băncii este obligat să analizeze condițiile pieței, tendințele schimbărilor acesteia, riscurile experimentate de bancă și clientul acesteia și alți factori. Sursele de informații despre un debitor individual pot fi informații de la locul de muncă, locul de reședință etc.

Evaluarea bonității unei persoane se bazează pe raportul dintre împrumutul solicitat de împrumutat și:

Venitul personal al împrumutatului;

Evaluarea generală a situației financiare a împrumutatului;

Valoarea proprietății sale;

Compoziția familiei;

Caracteristici personale;

Istoricul creditului.

Atunci când evaluează bonitatea persoanelor fizice, băncile sunt de obicei ghidate de propriile lor interne documente de reglementare. Cu toate acestea, există 4 metode principale de evaluare a bonității unei persoane de către o bancă comercială:

1. Scoring (scor) evaluarea bonității;

2. Evaluarea bonității pe baza solvabilității (nivelul veniturilor)

3. Evaluarea bonității pe baza istoricului de credit;

4. Subscriere.

Evaluarea de punctaj (punct) a bonității

În toate țările cu un sistem de servicii financiare dezvoltat, împrumuturile sunt acordate numai acelor debitori care au trecut de o procedură specială de evaluare a creditului numită credit scoring. În prezent, multe bănci rusești folosesc o abordare formală pentru a evalua bonitatea persoanelor fizice. Această abordare se bazează pe determinarea posibilității de rambursare a creditului în funcție de venitul clientului. Decizia privind acordarea unui împrumut și luarea în considerare a condițiilor de împrumut sunt luate de comitetul de credit al băncii. Mai mult, aceste decizii se bazează pe opinia subiectivă a membrilor individuali ai comitetului de credit cu privire la riscul creditării. categorii individuale indivizi și nu reflectă întotdeauna imaginea reală. Este posibil să se rezolve aceste probleme folosind metode analitice de prelucrare a datelor care implementează un mecanism de scoring pentru evaluarea bonității debitorilor.

Scorul de credit este o procedură rapidă, precisă și durabilă de evaluare a riscului de credit, care are o bază științifică.

Scoringul este un model matematic sau statistic care corelează nivelul riscului de credit cu parametrii care caracterizează debitorul - individual sau entitate. Există multe modele de scoring, fiecare dintre ele folosește propriul set de factori care caracterizează riscul asociat împrumutului către împrumutat și, ca urmare, primește un punctaj de prag, care ne permite să împărțim debitorii în „răi” și „buni”. Semnificația punctajului de credit este că fiecărui solicitant de împrumut i se atribuie o evaluare a riscului de credit unică pentru el. Compararea valorii de credit scoring obținută pentru un anumit debitor cu o evaluare de prag specifică fiecărui model de scoring ajută la rezolvarea problemei de alegere la emiterea unui credit, împărțind debitorii în două clase (cei cărora le poate fi acordat un credit și cei cărora le este „contraindicat”). Utilizarea punctajului de credit oferă băncilor următoarele:

Reducerea riscului de nerambursare a creditelor, reducerea numărului de credite „rele” și, în consecință, reducerea nivelului datoriilor restante;

Creșterea portofoliului de credite prin reducerea numărului de refuzuri subiective la cererile de credit;

Accelerarea procesului decizional privind acordarea unui credit;

Capacitatea de a crea produse specifice de creditare pe baza analizei nișelor de piață;

Asistarea ofițerilor de credit și a analiștilor oferindu-le suport informațional în luarea deciziilor.

Sarcina de evaluare a bonității persoanelor fizice este o sarcină informală. Pentru a rezolva această problemă, este recomandabil să utilizați sisteme expert hibride. Problema de estimare poate fi prezentată astfel:

unde M este o evaluare cuprinzătoare a obiectului; X este un set de indicatori care caracterizează starea obiectului; K este un set de criterii prin care se evaluează valorile indicatorilor și se calculează M (criteriile pot fi cantitative sau calitative, aceasta depinde de natura indicatorilor de performanță ai obiectului); F este o funcție pentru care, pe baza valorilor indicatori primariși criterii, puteți obține o evaluare generalizată a obiectului. Funcția este neformalizată și este posibil să nu fie pe deplin cunoscută. Pentru rezolvarea problemei de estimare este necesară restabilirea formei funcției F. Utilizarea unui model hibrid presupune descompunerea problemei în subsarcini.

Modelul de sistem de notare dezvoltat este format din cinci blocuri (vezi Figura 1):

1) statutul social;

2) situația economică;

3) starea de proprietate;

4) parametrii tranzacției de credit;

5) evaluarea reputației afacerii.

Fiecare bloc al modelului este caracterizat de un set corespunzător de indicatori (factori) care determină starea clientului-împrumutat din diverse aspecte, și de o metodă de soluționare (vezi Figura 1-6). Valorile indicatorului sunt determinate pe baza chestionarului împrumutatului (Tabelul 2) și a încheierii serviciului de securitate al băncii. Valoarea fiecărui bloc al modelului este determinată de unul dintre metodele disponibile solutii si anume:

Formulă;

Retea neurala;

Sistem expert de produs.

Tabelul 2. Exemplu de formular de chestionar al împrumutatului (scorurile sunt indicate între paranteze)

CHESTIONAR TEST CLIENT

1. Informații despre Client

1.1. Sex: soț (0), soție (1).

1.2. Varsta: 20-30 ani (1), 30-*5 ani (2), 45-60 ani (1).

1.3. Statusul familiei: căsătorit (1), necăsătorit (1), divorțat (0), văduv (0).

1.4. Certificat de căsătorie: da (1), nu (0).

1.5. Persoanele aflate in intretinere: da (0), nu (3), din care copii: 1 (-1), 2 (-2), 3 (-3)

1.6. Locuiește: în propria ta casă (2), de închiriat (1), de la rude (0).

1.7. Locul de reședință (înregistrare): Sankt Petersburg, Len. regiune (3), altă regiune (0).

2. Informații despre angajarea Clientului

2.1. Studii: medii (0), tehnic (1), superioare (2).

2.2. Angajat bancar (5), angajat client corporativ Borcan (3).

2.3. Afacere proprie (0), muncă angajată (2), muncă în sectorul public (1).

2.4. Funcție: top manager (3), manager (2), angajat (1).

2.5. Cheltuieli medii lunare în raport cu venitul familiei: până la 50% (3), 50-80% (0), mai mult de 80% (-3).

3. Istoricul creditului

3.1. Ați primit credit înainte: da (1), nu (0).

De unde ai luat un împrumut: banca creditoare (1), altă bancă (0).

3.2. Există împrumuturi restante: da (-5), nu (1).

3.3. Unde aveți credite restante: banca creditoare (2), altă bancă (0).

4. Activele și pasivele clientului

4.1. Salariul mediu lunar pe ultimele 6 luni, tendința de modificare a acestuia: până la 1000 USD(0), 1000 USD -- 2000(3), 2000 USD -- 3000(5), >3000 USD (6), în creștere (3), stabil (2), în scădere (0).

4.2. Alte surse de venit; disponibilitatea altor investiții profitabile (disponibilitatea titlurilor de valoare, depozite): salariu suplimentar (1), venituri din închirierea proprietății (1), depozite (2), valori mobiliare(3), alte venituri (1).

4.3. Prezența obligațiilor care reduc veniturile (plăți de împrumut, alte datorii, inclusiv pensie alimentară, vizavi de obligație, introduceți suma lunară): pensie alimentară (-2), obligații de împrumut (-3), deduceri judiciare (-1), plăți de asigurare(-1), taxe de școlarizare (-2), altele (-1).

5. Proprietatea

5.1. Disponibilitatea proprietății a căror proprietar sunteți (imobile, teren, transport cu motor): apartament privatizat (3), casa proprie, dacha (2) grădină (dacha) teren (1), mașină (2), barcă (yacht) (3) altele (-1).

5.2. Asigurare de proprietate (este proprietatea asigurată): da (3), nu (0).

6. Informatii despre apartamentul achizitionat (Se completează de către un client care dorește să achiziționeze un apartament pe credit)

6.1. Costul estimativ al apartamentului achiziționat: până la 25.000 USD (4), până la 50.000 USD (3), până la 75.000 USD (2), până la 100.000 USD (1), peste 100.000 USD (0).

6.2. Termenul creditului: 1 an (5), 2 ani (4), 3 ani (3), 4 ani (2), 5 ani (1).

6.3. Capital inițial (% din costul apartamentului): 30% (1), 40% (3), 50% (5), >50% (6).

7. Informații despre mașina achiziționată (Se completează de către un client care dorește să achiziționeze o mașină pe credit).

7.1. Prețul de vânzare al unei mașini la un dealer auto:

până la 10.000 USD (3), 10.000 USD -- 20.000 (2), peste 20.000 USD (1).

7.2. Condiții de depozitare a mașinii: garaj cooperativa (3), parcare pazita (2), garaj in curte (2), adapost cort (1), fara conditii (0).

8. Informații despre garant (Se completează de către clientul care dorește să primească un împrumut garantat de o persoană juridică)

8.1. Garantul este un client al Băncii: da (5), nu (0).

8.2. Garantul este angajatorul clientului: da (5), nu (0).

9. Informații suplimentare despre Client

9.1. Ai fost urmărit penal? da (-10), nu (0).

9.2. Există hotărâri judecătorești pe care nu le-ați pus în aplicare? da (-10), nu (0).

9.3. Ești în proces sau anchetă? da (-5), nu (0).

9.4. Ai fost dat în judecată în proces civil?

da (-5), nu (0).

9.5. Faceți demersuri pentru a obține împrumuturi de la alte bănci (instituții de credit)? da (-3), nu (0).

Figura 1 - Modelul (arborele) unui sistem de punctare pentru evaluarea indivizilor bazat pe sisteme expert hibride

În blocurile „Starea socială” și „Starea economică”, o rețea neuronală este utilizată ca metodă de soluție, deoarece în aceste noduri este imposibil să se determine fără ambiguitate gradul de influență a factorilor incluși în aceste blocuri asupra indicatorului final. În plus, pentru antrenarea rețelei neuronale în aceste noduri există un eșantion semnificativ de date (vezi Figura 2, 3).

Figura 2 - Blocul „Starea socială” al modelului sistemului de punctaj

Figura 3 - Blocul „Situația economică” al modelului sistemului de notare

În blocurile „Starea proprietății” și „Evaluarea reputației afacerii”, este recomandabil să utilizați un sistem expert de produs. Această metodă vă permite să obțineți valorile blocurilor denumite folosind reguli similare raționamentului experților (vezi Figura 4).

Figura 4 - Blocul „Starea proprietății” al modelului sistemului de scoring

Figura 5 - Blocul „Evaluarea reputației afacerii” al modelului de sistem de scoring

În blocul „Parametrii tranzacției de credit”, metoda soluției este o formulă (vezi Figura 6). Acest bloc servește pentru o evaluare cuprinzătoare a bonității unei persoane prin determinarea solvabilității acestuia (bonitatea pe baza veniturilor) și dimensiune maximăîmprumutul acordat acestuia. Utilizarea acestui nod (sau bloc) în modelul de scoring dezvoltat face posibilă combinarea unei abordări tradiționale de determinare a bonității cu una nou calitativ, bazată pe un sistem expert hibrid.

Figura 6 - Blocul „Parametrii tranzacției de credit” a modelului sistemului de scoring

Evaluarea finală a bonității unei persoane este determinată de formula:

Z = 0,15X1 + 0,3X2 + 0,25X3 + 0,3X4,

unde Z este ratingul de credit; X1 - statut social; X2 - situatia economica; X3 - starea proprietății; X4- evaluarea reputației afacerii; 0,15, 0,3, 0,25, 0,3 - coeficienții de ponderare ai factorilor de risc relevanți care determină bonitatea împrumutatului.

Sistemul de notare pentru evaluarea unei persoane trebuie să funcționeze într-un mod „cutie neagră”. Toate datele necesare analizei (din certificatul de salariile, chestionarele împrumutatului) sunt introduse în ABS-ul băncii. Pentru a evalua bonitatea împrumutatului, o listă de indicatori și valorile acestora sunt transferate în blocul analitic, care, pe baza rezultatelor analizei folosind „arborele de decizie” configurat, returnează categoria de calitate a împrumutatului ABS-ului băncii. Această diagramă este prezentată în Figura 7. Pentru inspectorul de credite care întocmește o concluzie privind acordarea unui împrumut, procesul de analiză este prezentat doar sub forma unei categorii de calitate atribuită clientului (probabilitatea de neplată a împrumutatului), pe baza la care se ajustează valoarea împrumutului sau împrumutul este refuzat. În plus, în funcție de categoria de calitate atribuită clientului, este posibilă furnizarea băncii cu recomandări privind condițiile împrumutului (suma împrumutului, termenul împrumutului, valoarea garanției de rambursare a creditului). Pentru a rezolva această problemă, este nevoie de un instrument hibrid universal, care să includă mecanisme de generare și înființare a unui arbore de decizie, diverse metode de analiză a informațiilor și mecanisme de preprocesare a datelor Sistem informatic

Această abordare a evaluării bonității în realitatea rusă întâmpină următoarele probleme:

În prezent, în Rusia nu există o cantitate suficientă de informații disponibile pentru cercetarea despre bonitatea sau alt grup al populației, adică nu există așa-numitul „cimitir de credit”;

Bonitatea unui individ depinde nu numai de caracteristicile sale observabile, ci și de situația macroeconomică generală;

O creștere semnificativă a volatilității veniturilor debitorilor pe măsură ce acestea cresc în valoare absolută;

În Rusia, o persoană solvabilă este acela care nu numai că și-a îndeplinit obligațiile, ci și-a înlocuit obligațiile față de un creditor cu obligații față de alții;

Deciziile luate folosind un sistem de scoring de credit influențează anterior deciziile luate de acel sistem sau de un alt sistem ulterior.